Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm là con trai Minh Anh Tông. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã được lập làm thái tử. Tuy nhiên, khi Minh Anh Tông chinh chiến với quân Mông Cổ và bị bắt làm tù binh, chú của Chu Kiến Thâm là Minh Đại Tông lên ngôi hoàng đế.
Theo đó, Chu Kiến Thâm bị phế truất chức vị thái tử. Kể từ đó, mọi vinh hoa, phú quý mà ông được hưởng từ bé đều tan biến.
Sau khi xảy ra biến cố lớn trên, luôn ở bên chăm sóc, bầu bạn với Chu Kiến Thâm là nhũ mẫu Vạn Trinh Nhi.
Sử sách ghi chép rằng Vạn Trinh Nhi vừa là chị, là mẹ, là bạn, là nô tì và là người tình của Chu Kiến Thâm dù bà hơn người tình tới 19 tuổi.
Do vậy, sau khi lên ngôi vua, Chu Kiến Thâm hết mực sủng ái Vạn Trinh Nhi và phong làm Vạn Quý phi. Dân gian còn đồn rằng, ông hoàng này rất nể sợ Vạn Trinh Nhi - người luôn ở bên ông trong thời kỳ "đen tối" nhất của cuộc đời.
Được nhà vua sủng ái, Vạn Quý phi mang long thai và sinh hạ một tiểu hoàng tử. Tuy nhiên, sau khi chào đời được 1 tháng thì hoàng tử chết yểu. Kể từ đó, bà không thể mang thai.
Dù vậy, Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm vẫn yêu chiều hết mực Vạn Quý phi, thậm chí sủng ái hơn trước.
Đây cũng là lý do khiến Vạn Quý phi ngày càng ngang tàn, hống hách và tìm mọi cách hãm hại mọi phi tần đang mang long thai hoặc đã sinh con cho nhà vua. Theo đó, dù đã già, Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm vẫn chưa có con trai nối dõi.
Mãi về sau, một cung nữ bí mật hạ sinh hoàng tử cho Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm thì mới thoát được kiếp nạn. Vạn Quý phi cũng chấp nhận cho đón tiểu hoàng tử vào cung.
Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm yêu cuồng si Vạn Quý phi tới nỗi khi bà chết ông hoàng này không thiết triều trong 7 ngày. Thậm chí, ông còn nói rằng, khi Vạn Quý phi không còn sống thì ông cũng sẽ sớm ra đi. Quả thật, mấy tháng sau, Minh Hiến Tông băng hà.
