1. Nằm ở nhà số 76 phố Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, đền Bạch Mã là ngôi đền trấn phía Đông trong Thăng Long Tứ trấn. Ngôi đền này thờ thần Long Đỗ, vị thần bảo hộ của kinh thành Thăng Long xưa, còn được dân gian gọi là thần Bạch Mã.
Đền Bạch Mã gắn với truyền thuyết vua Lý Thái Tổ cho đắp thành Thăng Long nhưng nhiều lần thành đắp lên lại bị sụp. Vua cho người cầu khấn ở đền thờ thần Long Đỗ thì thấy một con ngựa trắng đi ra. Vua lần theo vết chân ngựa, vẽ đồ án xây thành, thành mới đứng vững.
Sau khi thành xây xong, vua ra chiếu cho chúng dân kinh thành biết việc phong thần Long Đỗ làm Thành hoàng bảo vệ cho kinh thành Thăng Long. Ngựa trắng - Bạch mã được cho là hiện thân của thần Long Đỗ, kể từ đó trở thành một biểu tượng thiêng liêng của ngôi đền.
2. Đền Voi Phục nằm ở số 362 phố Kim Mã, cạnh công viên Thủ Lệ, là ngôi đền trấn giữ hướng Tây trong Thăng Long Tứ trấn. Đền còn có tên là đền Linh Lang do vị thần được thờ ở đây là Linh Lang Đại Vương.
Truyền thuyết kể lại rằng vị thần này do nàng phi thứ bảy của vua Lý Thái Tông sinh ra sau lần hội ngộ với một con thuồng luồng. Đứa bé được vua yêu quý đặt tên là Linh Lang. Khi đất nước có giặc, Linh Lang bỗng vươn mình trở thành dũng sĩ cưỡi voi ra trận, đánh tan quân xâm lược.
Sau chiến thắng đó, hoàng tử Linh Lang lâm bệnh nặng. Chàng nói với vua cha rằng mình không phải người trần mà là con của đức Long Quân giáng thế. Sau đó, chàng biến thành con giao long, trườn xuống hồ Tây và biến mất. Vua bèn cho lập đền thờ ở vùng Thủ Lệ, nơi ngài được sinh ra.
3. Đền Kim Liên nằm ở số 148 Kim Hoa, quận Đống Đa, là ngôi đền trấn giữ hướng Nam trong Thăng Long Tứ trấn. Vị thần được thờ ở đền là Cao Sơn Đại Vương, một vị thần trong Tam vị Tản Viên Sơn Thánh.
Thần tích về Cao Sơn Đại Vương có nhiều dị bản. Một phiên bản phổ biến kể rằng thần Cao Sơn vốn là anh em con chú con bác của Tản Viên Sơn Thánh (tức Sơn Tinh). Ngài đã trợ lực Tản Viên Sơn Thánh chống lại Thủy Tinh trong trận hùng chiến kinh thiên động địa.
Vào thời Hậu Lê, Cao Sơn Đại Vương còn hiển linh giúp vua Lê Tương Dực dẹp nội thù, khôi phục nhà Lê. Do đó nhà vua cho xây đền, dựng bia để hương khói phụng thờ ngài, đặt đền làm trấn Nam kinh thành Thăng Long.
4. Đền Quán Thánh nằm ở ngã tư đường Thanh Niên - Quán Thánh, bên bờ hồ Tây, là ngôi đền trấn giữ hướng Bắc trong Thăng Long Tứ trấn. Ngôi đền này thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, một vị thần gắn với đạo Lão.
Truyền thuyết kể rằng Huyền Thiên Trấn Vũ là một vị thần cai quản phương Bắc. Ngài đã giúp dân chúng trừ tà ma và các loại yêu quái phá hoại đời sống của dân chúng vùng xung quanh thành Thăng Long.
Khi dời đô về Thăng Long, vua Lý Thái Tổ đã lập đền thờ phụng ngài, phong làm vị thần trấn giữ phương Bắc kinh thành. Về sau, các vua triều Lê cũng thường tới đây để cầu ngài Huyền Thiên Trấn Vũ ban mưa thuận gió hòa.
